Es funktioniert ja trotzdem alles? Beiträge wie dieser hier
Quelle
legen die Vermutung nahe, dass der Fehler einzig und allein darin besteht, dass die Meldungen ausgegeben werden.
Bezüglich UEFI:
Hier wird der Bootloader statt in den MBR oder den Bootsektor einer Partition in eine ganz normale Datei auf ein (normalerweise FAT-)Dateisystem geschrieben. Dieses FAT-Dateisytem liegt normalerweise auf der EFI System Partition. D.h. wenn sie noch nicht da ist, müsstest du sie erst einmal anlegen und unter /boot/efi mounten.
Danach müsstest du den Bootloader installieren, zB grub-efi-amd64 und da gibt's bei dir ein bißchen ein Henne/Ei-Problem. Denn bei der Installation des Bootloaders wird in der Firmware ein Booteintrag angelegt, der dem UEFI sagt welche Datei es beim Booten laden soll, das funktioniert aber leider nur, wenn der Computer bereits im UEFI-Modus gestartet wurde. An der Stelle müsstest du dann entweder den Bootloader an eine bestimmte Stelle kopieren (üblicherweise wäre das /boot/efi/EFI/boot/bootx64.efi - ich glaube grub kann das inzwischen auch automatisch erledigen), was aber nicht immer zum Erfolg führt oder du müsstest auf andere Weise den Computer vorher bereits im UEFI-Modus starten, damit du grub-efi-amd64 problemlos installieren kannst (ich hab mir zu dem Zweck einmal einen USB-Stick mit einem grub-efi-amd64 „gebastelt“).
Ich kenne zwar dein BIOS-Setup nicht, aber ich vermute fast, dass das was du auswählen kannst ein übriggebliebener UEFI-Windows-Booteintrag ist.